Cuando ocurre este error es por que en el campo “Parent” debes colocar un símbolo “/” para indicar que es una ruta la que se esta implementando:
ReportingService2005SoapClient rs = new ReportingService2005SoapClient();
rs.Open();
rs.CreateReport(null, Nombrereporte, "/Parent", true, fileContents, null, out arraywar);
rs.Close();